ОПЦИОНЫ 07. Волатильность как класс активов. Введение в торговлю волатильностью

Седьмой модуль — «Волатильность как класс активов. Введение в торговлю волатильностью» показывает, что опционы позволяют работать не только с направлением рынка, но и с самой волатильностью как самостоятельным объектом торговли. Слушатели разбирают, чем торговля волатильностью отличается от классического подхода «купить/продать базовый актив» и почему именно волатильность становится ключевым драйвером результата в опционных стратегиях. В модуле рассматриваются базовые принципы торговли волатильностью: какие типы стратегий используют ожидания роста или падения волатильности, как связаны профиль позиции, грэки и чувствительность к изменению волатильности, а также в каких условиях волатильность может рассматриваться как отдельный «актив» в портфеле. Такая постановка вопроса помогает перейти от пассивного восприятия рынка к активному управлению его изменчивостью. Этот блок формирует фундамент для дальнейшего перехода к более сложным конструкциям и портфельному управлению, где волатильность рассматривается не как побочный эффект, а как осознанно выбираемая составляющая стратегии. Курс основан на более чем 19-летнем опыте Сергея Плешкова в сфере деривативов и quantitative finance и включает авторские методики, которых нет в стандартных учебных материалах. #Стратегии