ОПЦИОНЫ 08. Анализ волатильности. Оценка и прогнозирование

Восьмой модуль — «Подходы к анализу волатильности» посвящён тому, как количественно описывать и интерпретировать поведение волатильности на рынке. В нём рассматриваются основные подходы к оценке и анализу волатильности: от простых статистических методов (скользящие окна, историческая волатильность, взвешенные модели типа EWMA) до более продвинутых идей, применяемых на рынке деривативов. Отдельное внимание уделяется взаимосвязи исторической и подразумеваемой волатильности, сравнению различных оценок волатильности и тому, как эти данные использовать при выборе опционных стратегий, оценке справедливой цены и постановке риск-лимитов. Разбираются практические вопросы: какие горизонты анализа использовать, как учитывать рыночные режимы и периоды стрессов, как не переоценивать краткосрочный шум. Модуль формирует у слушателей прикладный инструментарий: вместо абстрактного понятия «рынок волатильный» появляется набор конкретных метрик и методов, которые можно встроить в торговую систему и процессы риск-менеджмента. Курс построен на 19+ годах опыта в деривативах и quantitative finance и включает авторские методики, которых нет в базовых учебниках. Если вы хотите наконец перестать «играть на рынке» и начать выстраивать опционный бизнес как источник дохода — после этого видео у вас будет возможность взять именно такой курс.