ОПЦИОНЫ 09. Подходы к анализу волатильности

Подходы к анализу волатильности — это модуль, в котором волатильность перестаёт быть абстрактным числом и превращается в рабочий аналитический инструмент. В нём разбираются основные подходы к оценке и интерпретации волатильности: от простых статистических методов на исторических данных до более продвинутых моделей, применяемых в опционной торговле. Слушатели знакомятся с тем, как разные методы расчёта исторической волатильности могут по‑разному влиять на теоретическую стоимость опциона и принятие торговых решений, и почему важно понимать ограничения каждого подхода. Отдельный акцент делается на том, как результаты анализа волатильности встраиваются в практику: выбор стратегий, оценка привлекательности премий, постановка риск‑лимитов и адаптация к смене рыночных режимов. Модуль служит связующим звеном между теорией и реальной торговлей волатильностью: участники получают не только формулы, но и логику использования разных методов оценки в зависимости от задач — от консервативного риск‑менеджмента до активной торговли волатильностью. Курс основан на более чем 19-летнем опыте Сергея Плешкова в сфере деривативов и quantitative finance и включает авторские методики, которых нет в стандартных учебных материалах. #Стратегии