ОПЦИОНЫ 05. Торговля опционами как торговля вероятностью https://t.me/Options4P

ОПЦИОНЫ 08: Структура волатильности. Склю (Skew) и Терминальная кривая | Продвинутый курс Сергея Плешкова 📊 Когда рынок говорит больше, чем просто цена. Продолжаем разбор темы волатильности в 8-м уроке курса. Если на прошлом занятии мы поняли, что волатильность — это актив, то сегодня научимся читать её «язык». Я, Сергей Плешков, покажу, как форма кривой волатильности (Skew) и её изменение во времени (Term Structure) выдают истинные ожидания крупных игроков и хедж-фондов задолго до движения цены. 🧠 Что вы освоите в этом выпуске: Волатильностный Склю (Volatility Skew): Почему путы часто дороже коллов и о чем это сигнализирует? Разбор «улыбки» и «скока» на реальных примерах. Терминальная структура (Term Structure): Как читать кривую волатильности по разным датам экспирации и предсказывать события. Рыночные аномалии: Как использовать искажения в структуре волатильности для поиска арбитражных идей. Связь с новостным фоном: Как макроэкономические события меняют форму кривой и как на этом строить стратегии. Практика количественного анализа: Применение этих метрик для фильтрации сделок и настройки моделей. Этот урок — ключ к пониманию того, как думает «умный капитал». Вы научитесь видеть невидимое и торговать то, что другие игнорируют. 🔗 Материалы автора: ▶️ Предыдущий урок: Волатильность как класс активов (Урок 07) ▶️ Следующий урок: Практическое применение структур волатильности в стратегиях. 💬 Вопрос эксперту: Замечали ли вы, как меняется цена опционов перед важными новостями...