ОПЦИОНЫ 10. Анализ волатильности. Оценка и прогнозирование https://t.me/Options4P

ОПЦИОНЫ 09: Торговые стратегии на структуре волатильности. Практика | Курс Сергея Плешкова 🔗 Попробуйте сами! Переходите на CallPut.pro и оцените все возможности уже сегодня. А если пользуетесь другими инструментами - делитесь в комментариях, соберём базу полезных ссылок! 👇 ⚙️ Превращаем теорию в прибыль. В 9-м уроке мы закрываем тему волатильности и переходим к самому важному — практике. Ранее мы изучили природу волатильности, склю (Skew) и терминальную структуру. Теперь я, Сергей Плешков, покажу, как использовать эти инсайты для построения конкретных торговых стратегий с положительным математическим ожиданием. Вы научитесь не просто наблюдать за рынком, а эксплуатировать его неэффективности. 🧠 Что вы примените на практике: Стратегии на Склю (Skew Trading): Как зарабатывать на перекосе цен между путами и коллами, когда рынок переоценивает риски падения или роста. Игра на Терминальной структуре: Стратегии календарных спредов и диагоналей, основанные на разнице в оценке риска на разных датах экспирации. Поиск арбитража: Выявление ситуаций, когда структура волатильности противоречит здравому смыслу или фундаментальным данным. Управление рисками в волатильностных стратегиях: Специфика хеджирования позиций, где основным активом является риск, а не цена акции. Кейсы из реальной торговли: Разбор моих личных сделок, где решение было принято исключительно на основе анализа структуры волатильности. Этот урок — мост между академическим знанием quantitative finance и реальным...