ОПЦИОНЫ 06. Понятие волатильности и ее применение. Историческая волатильность

Важная часть опционной торговли — понимание того, как ведёт себя цена базового актива во времени. Именно этим занимается шестой модуль — «Понятие волатильности и её применение. Историческая волатильность». Здесь разбирается, что такое волатильность с практической точки зрения: как измеряется разброс цен, чем высокая волатильность отличается от низкой и почему этот параметр критичен для ценообразования опционов. Участники знакомятся с исторической волатильностью как статистической величиной, основанной на прошлой динамике рынка, и учатся использовать её при оценке справедливости опционной премии и выборе стратегий. Отдельное внимание уделяется связи между исторической, подразумеваемой волатильностью и реальными рыночными сценариями, что позволяет переходить от абстрактных формул к прикладным решениям в торговле и управлении риском. Модуль дополняет блоки о модели Блэка–Шоулза и торговле вероятностью и помогает выстроить цельную картину: как поведение рынка отражается в числах и как переводить эти числа в управляемые торговые решения. иями, как это делают в реальном фонде, а не в телеграм-чате мечтателей. Курс построен на 19+ годах опыта в деривативах и quantitative finance и включает авторские методики, которых нет в базовых учебниках. Если вы хотите наконец перестать «играть на рынке» и начать выстраивать опционный бизнес как источник дохода — после этого видео у вас будет возможность взять именно такой курс.