ОПЦИОНЫ 52. Применение улыбки волатильности. Арбитраж на улыбке волатильности https://t.me/Options4P

Опционы — инструмент для профессионалов, где улыбка волатильности открывает возможности арбитража. В видео №52 «Применение улыбки волатильности. Арбитраж на улыбке волатильности» разбирается, как использовать диспропорции в implied volatility для безрисковых стратегий. Что такое улыбка волатильности Улыбка волатильности — это кривая IV по страйкам, где волатильность выше для OTM-опционов (скутер и смайл), отклоняясь от Black-Scholes. Она возникает из-за рыночных страхов и позволяет арбитраж: покупать недооцененные опционы и продавать переоцененные. Арбитраж на практике Видео показывает примеры на FORTS: butterfly-спреды или box-стратегии на разнице IV (например, 100 Call 110-120 vs 90-120). Риск минимизируется хеджированием, прибыль от конвергенции IV; примеры с ITM/OTM и расчетами профита. Курс основан на более чем 19-летнем опыте Сергея Плешкова в сфере деривативов и quantitative finance и включает авторские методики, которых нет в стандартных учебных материалах. #Стратегии