ОПЦИОНЫ 054. Корреляционный трейдинг https://t.me/Options4P

Корреляционный трейдинг в опционах использует взаимосвязь между активами для создания низкорисковых стратегий, таких как парный трейдинг или арбитраж на расхождениях. Видео №054 из канала Options4P объясняет, как применять корреляцию на FORTS для прогнозирования движений и хеджирования. 🔗 Попробуйте сами! Переходите на CallPut.pro и оцените все возможности уже сегодня. А если пользуетесь другими инструментами - делитесь в комментариях, соберём базу полезных ссылок! 👇 Основы корреляции Корреляция измеряет синхронность движения активов: положительная (0–1, активы растут вместе), отрицательная (-1–0, в разные стороны) или нулевая. В опционах трейдеры анализируют implied correlation из цен опционов на индексы (например, S&P 500 и Dow), чтобы выявить расхождения с историческими уровнями. Стратегии в опционах Парный трейдинг: Продажа переоцененного опциона на коррелированный актив и покупка недооцененного, ожидая конвергенции (пример: нефть и газ). Статистический арбитраж: Позиции на корреляцию волатильностей, хеджируя дельту фьючерсами. Имплицированная корреляция: Торговля спредами между опционами индекса и его компонентов для профита от сближения. Применение на практике На FORTS корреляция RTS/акции позволяет строить дельта-нейтральные портфели: длинный спред на коррелированные фьючерсы с опционами. Риск — декорреляция из-за новостей; цель — 70% успеха от timely входа при коэффициенте ﹥0.8. Курс основан на более чем 19-летнем опыте Сергея Плешкова в сфере деривативов и...