Алгоритм, который зарабатывает на неэффективностях рынка: стратегия с положительным матожиданием.

В этом видео рассказываю, как пришёл к алгоритмической торговле, автоматизировал арбитражные стратегии и выстроил систему с доходностью 48% годовых. Вы узнаете, как работает статистический арбитраж, почему стоит фокусироваться на одной стратегии и как управлять рисками через коинтеграцию и сезонные паттерны. Полезно как для начинающих, так и для практикующих алготрейдеров. 00:00 — Эффект Даннинга-Крюгера в трейдинге. Почему важно не распыляться. 02:20 — Мой личный путь к алготрейдингу. От эмоций к стабильной системе. 03:45 — Что такое статистический арбитраж и как работает тест на стационарность. Автоматизация скрининга активов. Экономия на комиссиях с календарными спредами. 06:22 — Почему усложнение стратегий не всегда даёт результат. Эксперименты с ML и динамическими сетками. 09:07 — Ответы на вопросы: Корреляция vs коинтеграция. Фундаментальные риски и спреды. Когда и как выходить из позиции. 14:33 — Простая торговая стратегия: входим внизу, выходим в середине. 15:26 — Как собрать арбитражную корзину: индекс МосБиржи, РТС и рубль. 17:11 — Горизонт анализа: как считать 3 месяца жизни спредов. 18:18 — Заключение и финальные ответы на вопросы.