Оптимизация и мат-ские методы принятия решений. Лекция 9. Методы оптимизации портфеля ценных бумаг

Курс лекций по предмету «Оптимизация и математические методы принятия решений» читает Бояршинов Борис Сергеевич. ПЛАН ЛЕКЦИИ: - Постановка задачи оптимизации портфеля. - Модель Марковица (Mean-Variance Model). - Методы решения задачи оптимизации портфеля. - Оценка параметров и практические аспекты. - Современные расширения и альтернативные подходы. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СТАВИТЬ ЛАЙКИ, ПОДПИСЫВАТЬСЯ НА КАНАЛ И ОСТАВЛЯТЬ КОММЕНТАРИИ. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ 1. Гюнтер, Н. М. Курс вариационного исчисления [Электронный ресурс] : учебник / Н. М. Гюнтер. – 2-е изд., стер.– СПб. : Изд-во «Лань», 2009. 2. Есипов, Б. А. Методы исследования операций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. А. Есипов. – СПб. : Изд-во «Лань», 2010. – 3. Кузнецов, А. В. Высшая математика. Математическое программирование : учебник / А. В. Кузнецов, В. А. Сакович, Н. И. Холод ; под общ. ред. А. В. Кузнецова. – 3-е изд., стер. – Изд-во «Лань», 2010. 4. Лесин, В. В. Основы методов оптимизации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Лесин, Ю. П. Лисовец. – 3-е изд., испр. – СПб. : Изд-во «Лань», 2011. 5. Микони, С. В. Многокритериальный выбор на конечном множестве альтернатив [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. Микони. – СПб. : Изд-во «Лань», 2009. Дополнительная литература 6. Акулич, И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Л. Акулич. – 3-е изд., стер. – СПб. : Изд-во «Лань», 2011. 7. Аоки, М. Введение в методы...