60% за месяц, скрытая стратегия от Уоррена Баффета

Можно ли заработать на рынке не за счёт угадывания направления, а за счёт скрытых неэффективностей? В этом эфире разбираем одну из алгоритмических стратегий, которая работает на идее задержки между активами: один инструмент уже сделал сильное движение, а второй ещё не успел за ним последовать. На примере крипторынка смотрим, как можно искать такие ситуации через лаговые доходности, rolling-корреляцию, Z-score и бэктест на Python. В демонстрации использовались пары OP/USDT и VLD/USDT, а в качестве одного из лидеров движения рассматривался Bitcoin. Если вы хотите научиться создавать такие стратегии самостоятельно, тестировать их на исторических данных и превращать идеи в торговых роботов на Python — приходите на обучение VesperfinCode. 🔔 Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые эфиры о трендах, финансах, технологиях и мышлении будущего. 📚 Полезные ресурсы: