Лекция 16. Отчетность для инвестора: понимание и требования.

Что именно инвестор должен знать о процессе и результате управления своим имуществом, и какие отчеты обязан готовить профессиональный управляющий, чтобы предоставить ему эту информацию. Лекция полезна не только тем, кто доверяет управление своим капиталом профессионалам, но и самостоятельным инвесторам, поскольку несмотря на более высокий уровень доверия к своим решениям, инвестору необходимо иметь систему оценки их эффективности. Содержание лекции: 00:00:00 Анонс темы 00:02:44 Алгоритм построения отчетности 00:04:20 Структура портфеля по степени риска. Виды и определение лимитов на группы эмитентов, доли эмитентов в структуре портфеля. 00:13:05 Анализ отраслевой структуры портфеля: изменение отраслевой структуры во времени, соотнесение со структурой индекса, определение отклонения от структуры индекса (индекс отраслевого отклонения). 00:16:07 Отрасли/группы риска. Отчет, позволяющий увидеть риск-профиль портфеля и его отраслевую структуру одновременно. 00:16:44 Степень диверсификации портфеля. Клин Арсагеры. 00:22:40 Актуализация портфеля и ее составляющие. Сделки и операции в портфеле, оценка их обоснованности и эффекта актуализации в целом. 00:35:58 Вклад отдельных инструментов в финансовый результат управления портфелем в разрезе каждого эмитента и вида дохода/убытка (переоценка стоимости, дивиденды, результат от совершенных операций). 00:37:30 Вклад отдельных эмитентов в отраслевом разрезе и в целом отраслей в финансовый результат портфеля 00:49:26 Эффективность...