Почему торговые фирмы любят Волатильность - Серия Quant Trading

Это видео является частью мини-серии, в которой мы рассказываем обо всех деталях, которые вам нужно знать, чтобы понять, как формируется рынок, что очень важно для большинства компаний, занимающихся quant trading. тайминг 0:09 одним из основных факторов, влияющих на прибыльность фирмы, занимающейся маркет-мейкингом, является волатильность 1:45 волатильность связана с более высокими объемами продаж и, по логике, торговая фирма предпочла бы зарабатывать на спреде 1 миллион раз в день, а не 100 000 раз в день 2:06 во времена повышенной волатильности мы обычно сталкиваемся с большей неопределённостью что подразумевает увеличение риска для участников рынка и заставляет их расширять свои спреды для учёта этого риска и это также оказывают положительное влияние на прибыльность маркет-мейкеров поскольку более широкие спреды означают, что они могут зарабатывать больше денег на каждой сделке 2:51 большинство торговых фирм также используют нерыночные методы создания стратегии, которые также могут быть улучшены в периоды повышенной волатильности 3:39 механика, которую используют маркет-мейкеры для достижения прибыльности включает хеджирование, арбитраж и общее управление рисками 4:19 направление движения рынков гораздо менее важно, чем волатильность для торговых фирм, что также объясняет, почему торговые фирмы часто очень хорошо работают во время рыночных спадов и крахов