Шабанов Д.А. - Теория случайных процессов - 12. Эргодическая теорема. Линейные преобразования в L2

Эргодическая теорема для марковских процессов. Линейные преобразования в L2 Шабанов Дмитрий Александрович 00:21 Продолжение доказательства эргодической теоремы 11:28 Следствие про единственное стационарное и предельное распределение 16:35 Эргодическое распределение 21:16 Графы для изображения динамики марковских цепей 26:27 Стохастически непрерывный процесс 28:09 Непрерывный в среднем квадратическом (в L2) процесс 31:28 Критерий непрерывности в среднем квадратическом 36:06 Упражнение: критерий стохастической непрерывности в точке 37:51 Дифференцируемый по вероятности процесс 40:05 Дифференцируемый в среднем квадратическом процесс 42:40 Критерий непрерывной дифференцируемости 45:45 Свойства L2-производной 53:19 Интегрируемый по вероятности процесс 56:01 Интегрируемый в среднем квадратическом процесс 58:42 Критерий интегрируемости в L2 01:12:38 Следствия. Упражнение для слушателей 01:17:05 Свойства L2-интеграла