Утренний обзор.31 июля 2026 года. Фьючерсы РФ

Утренний обзор.31 июля 2026 года. Фьючерсы РФ 💡 Планы и разбор текущих позиций 📈📉 Арбитраж: - SI-9.26/USDRUBF — заход на контанго 1000 и ниже (средний вход 886). Часть прибыли фиксировал на +1300/+1340 (почти fair value денег), остальное подбирал ближе к 1000 (средняя по доборам ~970), плюс фиксации на 1128 и 920 пунктов, 1/3 держу. Фандинг дал +137 пунктов. Прибыль +278 пунктов. - EU-9.26/EURRUBF — стартовал на контанго 1200 и ниже (средняя 1197), часть прикрыл на +1340, добирал по 1000 (средняя 1140), закрытие на 1275, далее лоты по 1070 и 900 (средняя 1000). Вчера всю позицию закрыл на 1200. Фандинг +952,6 пунктов. Прибыль +1430,6 пунктов. Интересен набор ниже 900 пунктов - CNY-9.26/CNYRUBF — точка входа +145 и ниже. Фандинг +29,5 пунктов, частично закрывал на 162, добирал 150/135, закрыл на 150. Прибыль +54,5 пунктов. - CNY-12.26/CNY-3.27 (спред) — набор по 0,205, основную часть закрыл по 0,215 (+10 пунктов), остаток по 0,222 (+17 пунтов) - Газпром мардируемые/маржируемые опционы (саll 95) 📈📉Синтетика и опционы: - Strip/Strap на CNY-9.26 (call 12, до 17.09.26) + проданные call 86000 по SI-9.26 — закрыл по +370 (+38%), оформил straddle. - Strip/Strap на BR-8.26 (call 72, до 28.07.26) — хороший тренд пойман, захожу в экспирацию с синтетическим путом (будет оффсет на экспирации). - Strip/Strap на RTS-9.26 (call 95000, до 17.09.26) — позиция минус, не дали пророллироваться, в итоге собрал strap. - Strip/Strap на SILV-9.26 (call 61.5, до 17.09.26) — позиция в плюсе...