ОПЦИОНЫ Урок 11 оценки стоимости опционов https://t.me/Options4P https://pleshkovschool.tb.ru/

Обсуждение оценки стоимости опционов с использованием формулы Black-Scholes (модификация Black для фьючерсов). Анализ факторов, влияющих на цену: страйк, цена базового актива, время до экспирации, волатильность и безрисковая ставка. Критика модели: идеальные рынки, непрерывная торговля, постоянная волатильность, независимость от цены актива и нормальное распределение цен. Задание: рассчитать теоретическую цену опциона. 🔗 Попробуйте сами! Переходите на CallPut.pro и оцените все возможности уже сегодня. А если пользуетесь другими инструментами - делитесь в комментариях, соберём базу полезных ссылок! 👇 Курс основан на более чем 19-летнем опыте Сергея Плешкова в сфере деривативов и quantitative finance и включает авторские методики, которых нет в стандартных учебных материалах. #Стратегии