#ЦМФ Финансовая математика | Модель Блэка-Шоулза-Мёртона

Юрий Кульчицкий, эконометрист и data scientist, выпускник и преподаватель ЦМФ — лекция по финансовой математике на программе «Количественная аналитика» ЦМФ (2015 год) 0:00 Введение, повторение прошлой лекции 9:05 Геометрическое броуновское движение 13:07 Предпосылки модели Блэка-Шоулза-Мертона 17:14 Функция цены опциона 19:12 Построение хеджирующего портфеля 24:58 Уравнение Блэка-Шоулза-Мертона 29:55 Риск-нейтральные цены 34:27 Решение уравнения Блэка-Шоулза-Мертона Лекции по финансовой математике: Лекции по случайным процессам: Лекции по финансовой эконометрике: Лекции по машинному обучению: Студенческие проекты ЦМФ 2021: Международный семинар «Финансовая экономика и количественные финансы»: Cеминар «Финансовая эконометрика»: Регистрация на программы «Количественная аналитика», «Анализ данных» и «Web3: DeFi & NFT-разработка» ЦМФ: #Black_Scholes_model #Black_Scholes_formula #Хеджирующий_портфель #DeFi