Шабанов Д.А. - Теория случайных процессов - 16. Стохастический дифференциал. Стохастические ДУ

Стохастический дифференциал. Стохастические дифференциальные уравнения Шабанов Дмитрий Александрович 00:17 Теорема: процесс Ито — мартингал с п.н. непрерывными траекториями 26:45 Стохастический дифференциал: определение 32:31 Формула замены переменных Ито 42:06 Пример вычисления интеграла 46:45 Сильное решение стохастического ДУ. Теорема существования и единственности 57:37 Пример решения стохастического ДУ #existence_and_uniqueness_theorem