Введение в DeFi. Часть 2: деривативы, оракулы, флеш-боты ? Андрей Беляков

Вторая часть вводной лекции по DeFi, в которой Андрей Беляков, фаундер Opium Protocol, подробно рассказал про инструменты на децентрализованном рынке: деривативы, опционы, лонг и шорт, ликвидацию, пулы ликвидности, MEV-ботов и оракулов. - Как «зарезервировать» выгодную цену на сделку? - Как с помощью фьючерсов и форвардов покупать по выгодной цене? - Как определяется цена опциона и что такое формула Блэка-Шоулза? - Почему оракулы очень важны для DeFi-рынка? - Куда попадают транзакции перед валидацией? - Чем опасны MEV-боты и как можно использовать флеш-ботов? - Из чего состоит годный портфельный менеджмент? 00:00 Начинаем 00:17 Что такое деривативы и форварды? 07:51 Что такое фьючерсы? 09:16 Два вида деривативов: physical delivery и cash settlement 12:41 Что такое опцион, лонг и шорт? 14:22 Что такое опцион-колл? 16:05 Что такое пут-опцион? 18:51 Как оценить стоимость опциона? 20:20 Формула Блэка-Шоулза 21:23 Что такое открытый интерес на рынке? 23:07 Что такое implied volatility 25:49 Greeks — параметры для определения цены 29:30 Как меняется цена опциона с течением времени 32:16 Кому нужны короткие позиции? 36:09 В какой момент можно использовать опцион? 44:49 Как работает рынок опционов? 46:49 Коллатеризация опционов 51:48 Как работают опционы в Opium? 56:05 Почему perpetual-продукты в DeFi — скам? 57:35 Какой порог входа в опционы? 58:37 Что такое портфельный менеджмент? 1:00:58 Какие проекты добавлять в портфель? 1:04:50 Про когнитивные искажения и портфельный...