Веретенников А.Ю. -Теория стохастических дифференциальных уравнений - 1. Введение. Основные понятия

Введение. Основные понятия. Винеровский процесс. Стохастический интеграл 00:00:15 Вступление. Простейший пример СДУ 00:06:05 Решение простейшего СДУ 00:12:23 Более общее СДУ 00:13:55 Теоремы (из теории меры) 00:18:11 Винеровский процесс. Два определения. d-мерный винеровский процесс 00:29:37 Квадратическая вариация винеровского процесса 00:39:15 Мартингалы 00:43:08 Момент остановки относительно фильтрации 00:46:19 Стохастический интеграл для ступенчатых функций 01:01:03 Свойства стохастического интеграла 01:14:19 Стохастический интеграл с переменным верхним пределом 01:16:44 Общий стохастический интеграл. Лемма Дуба Ссылка на плейлист: #веретенников