Что происходит во время Flash Crash и какова роль маркетмейкера

Тайминг видео 00:24 полностью маркетмейкер может не уходить с рынка во время Flash Crash 00:37 с ростом волатильности алгоритмы маркетмейкера расширяют спред вплоть до катастрофического 01:00 при этом маркетмейкер совершает даже больше сделок и это для них хорошо в плане доходности. 01:14 prediction модели увеличивают спреды в зависимости от динамики волатильности и это вызывает цепную реакцию 01:25 маркетмейкер DWF Labs использует ИИ и свой датацентр с 2018 года. НАШ КОММЕНТАРИЙ. Что происходит с prediction моделями при малейшей ошибке мы видели в 21-м году в случае с Геймстоп. Тогда соцсеть WSB создала гамма-сквиз у трех маркетмейкеров и практически обанкротила их. И в 2008 году произошло то же самое в результате ошибочной модели при оценке рисков. То есть цена ошибки в таких моделях может быть огромной. Но если страна печатает мировые деньги и декларировала принцип "Too big to fail", то крупные игроки получают индульгенцию для любых сверхрисковых операций... потому за их ошибки будут расплачиваться другие... весь мир. И про волатильность тоже важный момент. Для маркетмейкеров волатильность линейных инструментов очень выгодна, потому что они видят первыми все ордера и обработать их могут тоже первыми благодаря близости к ядру биржи. И если им волатильность выгодна, то если их не ограничивать, то они готовы на все, как говорил незабвенный Карл Маркс. Минуло 15 лет с самого драматичного падения американского рынка за всю историю его существования. 6 мая 2010 г. в...