Влада Петренко - Методы Монте-Карло и квази-Монте-Карло: от случайных чисел к финансовым моделям

В докладе рассматриваются методы Монте-Карло и квази-Монте-Карло как инструменты численного моделирования. Особое внимание уделяется последовательностям с низким расхождением, понятию дискрепанси, а также их применению в финансовой математике — при оценке опционов и моделировании стохастических процессов. --- Вопросы и комментарии — в Telegram-чате сообщества NoML: Презентация и материалы всех мероприятий — в базе знаний: Анонсы новых мероприятий и другая полезная информация — в канале сообщества NoML: