Историческая корреляция между акциями и облигациями / фондовый рынок

В наших видео и материалах мы не раз говорили о важности корреляции. Потому что риск портфеля инвестора зависит от уровня корреляции между его составляющими. Обычно инвесторы распределяют большую часть вложений между акциями и облигациями, а значит риск портфеля в этом случае зависит от уровня корреляции между акциями и облигациями. В течение двух последних десятилетий она была низкой, эти классы активов показывали обратную взаимосвязь, что инвесторы учитывали при диверсификации портфеля. Однако в XX веке все было ровно наоборот. И вполне возможно, что высокая инфляционная неопределенность приведет к повторению истории. Инвестиционная компания AQR Capital Management проанализировала факторы, которые влияют на рост корреляции между акциями и облигациями в США, и предложила практические шаги, которые помогут инвесторам защититься от дополнительного риска. В этом видео рассмотрим основные выводы их исследования. Контакты: Полезные материалы и ссылки: #финансы