Лучшее с конфы🔥 Управление риском портфеля облигаций - Кирилл Захаров

Риск-менеджер, автор канала Zakharov Invest Кирилл Захаров на конференции PRO BONDS от SMART-LAB и CBONDS 0:00 - Вступление 1:16 - Инфраструктурный и костедиальный риски 1:54 - Кредитный риск эмитента 3:33 - Спекуляции на рынке облигаций 5:05 - Рыночный риск и дюрация 6:59 - Метрики риска и чувствительность 10:24 - Лимиты и управление рисками 11:31 - Лимитирование дюрации 13:27 - Профиль риска 14:14 - Расчет дюрации 15:30 - Флоутеры и ценообразование 17:56 - Кредитная и процентная дюрация 21:01 - Карта риска 22:00 - Риски флоутеров 23:23 - Риск ликвидности 24:34 - Сценарные стресс-потери 25:22 - Вопросы и ответы #smartlab