Множественная регрессия временных рядов. Gretl. Коррекция автокорреляции, процедура Кохрейна-Оркатта

‼Множественная регрессия временных рядов. Gretl. Коррекция автокорреляции, процедура Кохрейна-Оркатта (Cochrane-Orcutt). Использованы реальные статистические данные. ✅С помощью логарифмической регрессии оценена функция Кобба-Дугласа. ✅С использованием встроенных тестов проведена проверка предпосылок Гаусса-Маркова для МНК (автокорреляция - тест Бройша-Годфри, гетероскедастичность - тест Вайта). ✅Установлена наличие автокорреляции 1-го порядка. Для большинства моделей временных рядов характерна автокорреляция. ✅С помощью коррелограммы проведена идентификация временных рядов модели. Они являются рядами авторегрессии 1-го порядка (AR(1)). Остатки модели, полученной по МНК имеют нормальное распределение. Для временных рядов авторегрессии первого порядка, если остатки модели представляют собой «белый шум» (имеют нормальное распределение) можно использовать процедуру Кохрейна-Оркатта (Cochrane-Orcutt) для коррекции автокорреляции. ✅С помощью встроенного инструмента в Gretl оценена модель с коррекцией автокорреляции. Подробный разбор в статье: Файл Gretl со скриптами команд, сохранённая сессия Gretl, файл Excel с данными: Подписывайтесь на наши каналы: